№ 3/2017

№ 3/2017

Nauk. pr. NDFI 2017 (3): 21–35https://doi.org/10.33763/npndfi2017.03.021

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЯСТРЕМСЬКИЙ Олександр Іванович¹

¹ДННУ "Академія фінансового управління"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-9900-3612

Невизначеність у схемі “витрати – випуск”: порівняльний аналіз між країнами

Аналіз динаміки міжгалузевих потоків у схемах “витрати – випуск” показує істотну волатильність матриці коефіцієнтів прямих витрат, що дає підстави припускати їхню випадковість. Це призводить до зміни характеру змінних і нового бачення моделі “витрати – випуск”. Так, для забезпечення балансів за галузями (продуктами) необхідно, щоб вектор валових випусків був також випадковим (ex poste). Поставлено проблему поширення початкових імпульсів невизначеності, зокрема невизначеності коефіцієнтів матриці прямих витрат за галузями. Стандартний набір показників схеми “витрати?–?випуск” доповнено новими показниками, у тому числі “шахівницею” невизначеності міжгалузевих потоків, мірами невизначеності валових випусків, повних витрат. Для оцінки ступеня невизначеності використано “фізичний” підхід, а саме: невизначеність параметра оцінюється його стандартними відхиленнями. Для нормування рівня невизначеності використано відносну невизначеність – відношення стандартного відхилення до сподіваного значення. За допомогою методу статистичних випробувань Монте-Карло порівняно вплив невизначеності на міжгалузеві потоки національних економік США, України та Польщі. Експерименти за інших рівних умов для вказаних країн показали, що економіка України є вразливішою до зовнішніх та внутрішніх збурень унаслідок її більшої матеріаломісткості.

Ключові слова:схема “витрати – випуск”, невизначеність, матриця прямих витрат за галузями, метод статистичних випробувань Монте-Карло

JEL: D57, D81

Ястремський О. І. Невизначеність у схемі “витрати – випуск”: порівняльний аналіз між країнами / О. І. Ястремський // Наукові праці НДФІ. - 2017. - № 3. - C. 21-35.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 21 - 35)

Завантажити

Завантажень : 1038

1. Horowitz K. J., Planting M. A. Concepts and Methods of the Input-Output Account. Bureau of Economic Analysis (BEA), U.S. Department of Commerce, 2006. (updated 2009). Р. 206.
2. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України / НДФІ. Київ, 2004. 712 c.
3. Єфименко Т. І. Динаміка доходів бюджету та валового внутрішнього продукту: методологія і методика порівняльного аналізу. Наукові праці НДФІ. 2004. № 1–2 (24–25). С. 11–21.
4. Фінанси інституційних секторів економіки України / за ред. Т. І. Єфименко, М. М. Єрмошенка. Київ: ДННУ “Акад. фін. управління”, 2014. 584 с. URL: afu.minfin.gov.ua/getfile.php?page_id=449&num=2.
5. Гасанов С. С. Структурні реформи в умовах інституціональної невизначеності та фінансової нестабільності. Наукові праці НДФІ. 2017. № 1. C. 41–52. URL: npndfi.org.ua/docs/NP_17_01_041_uk.pdf.
6. Гасанов С. С. Структурна політика і державні фінанси в умовах інституціональної невизначеності. Фінанси України. 2017. № 3. C. 7–18. URL: fu.minfin.gov.ua/?page_id=723&aid=4400&lang=uk.
7. Ермольев Ю. М., Ястремский А. И. Стохастические модели и методы в экономическом планировании. Москва: Наука, 1979. 254 с.
8. Ястремський О. І. Моделювання економічного ризику. Київ: Либідь, 1992. 176 с.
9. Gurgul H. Stochastic input-output modeling. Ekonomia Menedzerska. 2007. No. 2. P. 57–70.
10. Gurgul H. Recursive approach of updating input-output coefficients. Operations Research Proceedings / U. Derigs, A. Bachem, A. Drexl. 1995. P. 370–375.
11. Rey S. J., West G. R., Janikas M. V. Uncertainty in Integrated Models. Economic System Research Journal of International Input-Output Association. 2004. Vol. 16. P. 259–277.
12. Гирко В. Л. Случайные матрицы. Киев: Наук. думка, 1976.
13. Ястремский А. И. Моделирование вероятностных и адаптивных свойств статического межотраслевого баланса с использованием стохастических моделей и методов. Экономика и математические методы. 1992. Т. 28, № 4. C. 612–624.
14. Gurgul H., Majdosz P. Key Sector Analysis: A Case of the Transited Polish Economy. URL: www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-6311/3_095-111.pdf.
15. Yastremskii O. Price of uncertainty in economic policy and entrepreneurship. Quantitative methods in accounting and finance / ed. by R. Motoryn, E. Nowak; Ukrainian State University of Finance and International Trade. Kyiv, 2013. P. 229–233.
16. “Таблиці “витрати – випуск України в основних цінах”: cтат. зб. (Архів 2014). URL: www.ukrstat.gov.ua.
17. Use Tables /After Redefinitions / Producer Value – Use of commodities by industry after reallocation of inputs associated with redefined secondary production 1997–2015: 15 Industries. URL: www.bea.gov/industry/io_annual.htm.
18. Таблиця “витрати – випуск” за 2005 рік за розширеною програмою. Аналітичні матеріали / Державний комітет статистики України. Київ, 2009. URL: www.ukrstat.gov.ua.
19. Poland Statistics Yearbook 2012. URL: www.stat.gov.pl.
20. Ястремський О. Порівняльний аналіз структури національних економік: Украї­на (2005, 2011 рр.) – Польща 2005 р. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. № 1. С. 112–119.
21. Ястремский А. И. Некоторые свойства стохастического аналога модели Леонтьева. Кибернетика. 1972. № 4. (Yastremskii A. I. Some properties of the stochastic analog of Leont’ev’s model. Cybernetics and System Analysis. 1972. 8 (4). Р. 689–691).