№ 2/2014

№ 2/2014

Nauk. pr. NDFI 2014 (2): 105–116

MARKET OF FINANCIAL SERVICES

TKACHUK Volodymyr

Modelling bank liquidity on the basis of Basel III standards

Проаналізовано нові показники, які запроваджують регулятори у провідних країнах за наслідками світової кризи 2008–2010 рр., – покриття ліквідності та чисте стабільне фінансування. Визначено, як запропонований Базельським комітетом з банківського нагляду алгоритм розрахунку покриття ліквідності може бути модифікований у плані сегментації рахунків та припущень.

Keywords:ліквідність, банківський нагляд, регулювання банків, фінансова криза, управління ризиками, моделювання, банківська паніка, стійкість банків.

Tkachuk V. . Modelling bank liquidity on the basis of Basel III standards / V. Tkachuk // Наукові праці НДФІ. - 2014. - № 2. - C. 105-116.

Article original in Ukrainian (pp. 105 - 116)

Download

Downloads :348

1. Стасенко М. Финансовая люстрация : какие банки могут исчезнуть вслед за их собственниками / М. Стасенко // Дело. – 2014. – 4 марта.
2. Рейтинг самых надежных банков Украины 2014 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: forinsurer.com/rating-banks.
3. Рейтинг депозитів банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.credit-rating.ua/ru/ratings/object/24.
4. Consultation Paper on Local Implementation Of Basel III Liquidity Rules Liquidity Coverage Ratio. – 2013. – August.
5. Грошово-кредитний ринок України в травні 2014 року демонстрував ознаки стабільності та контрольованості : прес-реліз на офіційному сайті Національного банку України. – 2014. – 12 черв. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua.
6. Инструкция о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня : информация сайта Комитета по контро­лю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.afn.kz/ru/legislation.
7. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring. – 2010. – December // Basel Committeeon Banking Supervision. Bank for International Settlements [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bis.org/publ/bcbs188.pdf.
8. Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, Basel Committee on Banking Supervision. – 2013. – January [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bis.org/publ/bcbs238.pdf.
9. Кубышкина И. Ю. Перспективы внедрения международных стандартов по оценке риска ликвидности : Базель III в Казахстане / И. Ю. Кубышкина // Молодой ученый. – 2013. – № 2. – С. 152–157.
10. Basel III and the introduction of global liquidity standards. – Financial Services Risk and Regulatory Review. – Deloitte, Australia, 2013.
11. Информация о регулятивных режимах в сфере банковского регулирования и надзора в государствах – участниках СНГ : информация интернет-портала СНГ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.e-cis.info/page.php?id=23338.
12. EBA / Monetary Authority of Singapore FINAL draft implementing technical standards on additional liquidity monitoring metrics 415(3)(b) of Regulation (EU) № 575/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.eba.europa.eu/documents/10180/ 531016/EBA-ITS-2013-11+(Final+draft+ITS+on+additional+monitoring+metrics).pdf/49dcb8a0-f2bc-499d-9ca7-ccbf5f655a8f.